Backtest & Methodology

Predictive Backtest — Bukan Backtest Biasa

Setiap sinyal teknikal dihitung dari data historis per tanggal. Yang membuatnya predictive adalah cara plot: sinyal tanggal X di-plot pada tanggal X+1 sebagai prediksi untuk hari bursa berikutnya.

Berbeda dari backtest klasik yang "melihat ke belakang", di sini sinyal diperlakukan sebagai ramalan, dan candle esok harinya adalah hasil ujian.

1. Sinyal dari Candle Kemarin

Setiap hari, engine menghitung 19 matriks IRSI untuk seluruh saham. Hasilnya: jumlah saham bullish dan bearish hari itu.

Poin kunci: angka bullish/bearish di tanggal X dianggap sebagai prediksi untuk tanggal X+1.

2. Plot Shift +1 Hari

3. Verifikasi dengan Candle

• Signal bullish + candle naik → HIT
• Signal bullish + candle turun → MISS
• Signal bearish + candle turun → HIT
• Signal bearish + candle naik → MISS

Hit Rate

Persentase sinyal yang prediksinya sesuai dengan candle sesudahnya.

Edge — Metrik Utama di Tab Akurasi Matrix

Edge = Avg Return BULLISH − Avg Return BEARISH

Semakin positif edge, semakin diskriminatif matrix membedakan arah.

• ≥ +1.5% — Excellent
• +0.5% s/d +1.5% — Good
• -0.5% s/d +0.5% — Weak / tidak konklusif
• < -0.5% — Poor (sering salah arah)

Win Rate & Forward Return — Tab ECHA

Win Rate = (Valid / Resolved) × 100% — persentase event yang arahnya benar.

Forward Return = rata-rata return saham dalam event setelah 5/10/20 hari bursa, disesuaikan arah (positif = sesuai prediksi, negatif = berlawanan).

Date · Direction · Price · Range — Tab Zone

Tab Zone fokus ke T1 dan T2 (reversal pertama dan kedua). Setiap prediksi divalidasi dengan 4 metrik independen:

• Date Hit — reversal aktual terjadi dalam ±2 hari bursa dari prediksi
• Direction Hit — setelah reversal, harga bergerak ≥2% ke arah berlawanan
• Price Hit — harga reversal dalam ±5% dari prediksi (titik)
• Range Hit — harga reversal jatuh di dalam range [price_low, price_high]

Verdict: HIT = date + direction dua-duanya kena. PARTIAL = salah satu. MISS = keduanya gagal.

Lift — Metrik di Tab Ranking & Per-Saham

Lift = Win Rate matrix − Baseline Win Rate saham

Mengukur seberapa besar tambahan akurasi yang diberikan matrix di atas kebetulan.

Batasan yang Perlu Dipahami

• Bukan ramalan pasti: Backtest = historis, bukan garansi masa depan
• Regime shifts: Akurasi bisa drop drastis saat kondisi market berubah
• Aggregate vs individual: Chart IHSG = breadth, bukan per-saham
• Data quality: Bergantung pada akurasi TradingView & Yahoo Finance
• ECHA validation: Event divalidasi setelah 5 hari bursa dengan threshold direction
• Zone validation: T1/T2 divalidasi dengan toleransi tanggal ±2 hari dan harga ±5%

Lihat Data Live